Задача Валютная Позиция

 
 
 

Задача Валютная Позиция



Соотношение требований и банковских обязательств, включая его внебалансовые операции, в заграничной валюте определяет его финансовую позицию.

Любой субъект хозяйствования, привлеченный во деятельность внешней экономики, имеет денежную позицию.

Денежная позиция, это соотношение требований и обязательств банка в зарубежной валюте.

Финансовая позиция возникает на дату оформления операции на закупку или реализацию заграничной валюты и других ценностей валюты, а также на дату зачисления процентных доходов и зачисления на счёт других доходов в зарубежной валюте.

Денежная позиция банка может быть открытой либо закрытой.

Закрытая валютная позиция - одинаковое отношение суммы резервов и внебалансовых требований и суммы пассивов и внебалансовых обязательств в какой-угодно иностранной валюте.

Размер открытой финансовой позиции определяется как разница между суммой в зарубежной валюте, купленной и проданной уполномоченным банком от своего имени и по заданиям заказчиков иным банкам и их пользователям.

Пределы открытых финансовых позиций - определённые Банком России числовые ограничения отношений суммарных открытых валютных позиций и своих средств (капитала) уполномоченных банков.

Открытая денежная позиция банка может быть длинной (в случае превышения условий банка в подобающей валюте над его обязательствами в той же валюте), или короткой (при превышении обязательств над требованиями).

При длинной открытой денежной позиции активы в валюте и внебалансовые требования превосходят пассивы валют и внебалансовые обязательства.

Недлинная денежная позиция может быть компенсирована некороткой позицией, если сходятся объём, срок исполнения сделки и валюта этих позиций.

Для оценки возможного результата закрытия финансовой позиции делается пересчёт некороткой и короткой валютной позиции в национальную, либо в иностранную валюту.

Совокупная открытая финансовая позиция определяется самой большой величиной как сумма обшей длинной либо обшей недлинной финансовой позиции и обшей длинной либо общей недлинной позиции в ценных металлах.

Для сокращения финансового риска, банки используют разные вариации валютных операций для закрытия своей денежной позиции.

Денежная позиция возникает на дату заключения операции на покупку или продажу иностранной валюты и прочих валютных ценностей. а также дату начисления процентных заработков и зачисления на счёт иных прибылей в заграничной валюте.

При проведении финансовых операций, содержащих грядущую дату валютирования, не, которая является датой заключения операции, подобные операции включаются в расчёт финансовой позиции от даты оформления такой сделки.